ตลาด cryptocurrency มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโอกาสในการทำ arbitrage ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการที่ง่ายๆ และใช้เครื่องมือเทรด ซื้อ-ขาย โดยอัตโนมัตินั้นทำได้อย่างไร
คริปโทเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ คืออะไร?
เป็นการค้าที่ทำกำไรโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาของ สินทรัพย์ทางการเงินที่เหมือนกัน ในตลาดที่แตกต่างกัน
ตัวอย่าง เช่น ราคาที่แตกต่างกันของเหรียญคริปโทเคอเรนซี่เดียวกัน ระหว่าง เว็บเทรดที่แตกต่างกัน
เราจะมาลองคำนวณการทำอาร์บิทราจกันครับ
คำนวณโอกาสในการทำกำไร
การทำกำไรด้วยอาร์บิทราจในทุกตลาดนั้น คำนวณจากราคาเสนอซื้อสูงสุด (highest bid prices) และราคาเสนอขายต่ำสุด (lowest ask prices) เมื่อราคาเสนอซื้อในตลาดที่หนึ่งมีราคาสูงกว่า ราคาเสนอขายในตลาดที่สอง เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเรียกว่า โอกาสในการทำอาร์บิทราจ
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ซื้อ-ขาย จำเป็นจะต้องรู้จำนวน หรือปริมาณที่จะ ซื้อ-ขาย กันด้วย ว่ามีมากน้อยหรือไม่ และสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมการเทรด และการฝากถอนนั่นเอง
ขั้นตอนที่ 1
ดึงข้อมูลราคาเสนอซื้อ (Bid prices) และเสนอขาย (Ask prices) จากตลาด A และตลาด B เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคา ในรูปขั้นตอนที่ 1 อธิบายได้ดังนี้
- ราคาเสนอซื้อของตลาด A คือแท่งสีเขียวบน (Bid prices A)
- ราคาเสนอขายของตลาด A คือแท่งสีแดงบน (Ask prices A)
- ราคาเสนอซื้อของตลาด B คือแท่งสีเขียวล่าง (Bid prices B)
- ราคาเสนอขายของตลาด B คือแท่งสีแดงล่าง (Ask prices B)
ขั้นตอนที่ 2
คำนวณหาโอกาส เมื่อราคาเสนอซื้อ ของตลาด A สูงกว่า ราคาเสนอขาย ของตลาด B หรือ ราคาเกิดการซ้อนทับกัน จากในรูปขั้นตอนที่ 2 ราคาที่ซ้อนทับกัน คือแท่งสีเหลือง
ขั้นตอนที่ 3
ทำการขายสินทรัพย์ ในตลาดที่มีราคาเสนอซื้อสูงกว่า ในรูปคือ ตลาด A ที่อยู่ด้านบน และในขณะเดียวกัน ก็ทำการซื้อสินทรัพย์ ในตลาดที่มีราคาเสนอขายต่ำกว่า ซึ่งในรูปคือ ตลาด B ที่อยู่ด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 4
ทำการขาย และ ซื้อ สินทรัพย์ต่อเนื่องไป จนกว่าจำนวนของสินทรัพย์นั้นจะหมด และไม่สามารถทำกำไรได้แล้ว
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อราคาปรับมาเท่ากันแล้ว และไม่สามารถทำกำไรได้แล้วให้หยุดทำการ ซื้อ-ขาย สินทรัพย์
ดังนั้น กำไรที่ได้รับสามารถคำนวณได้ดังนี้
- กำไรเบื้องต้น = (ราคาขาย x ปริมาณการขาย) – (ราคาซื้อ x ปริมาณการซื้อ)
คำนวณค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียนั้น จะมีอยู่สองชนิดคือ ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย (Trade fee) และค่าธรรมเนียมในการ ฝาก-ถอน
ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย
ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดในรูปของ เปอร์เซ็นต์ และค่าธรรมเนียมการซื้อ และการขายจะเท่ากัน แต่บางตลาดสามารถกำหนดให้แตกต่างกันได้ เช่น 0.25% ดังนั้น เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ = ราคาซื้อ x ปริมาณการซื้อ x ค่าธรรมเนียม / 100
- ค่าธรรมเนียมการ ขาย = ราคาขาย x ปริมาณการขาย x ค่าธรรมเนียม / 100
ค่าธรรมเนียมการ ฝาก – ถอน
ในบางตลาดจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝาก แต่จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ส่วนใหญ่จะกำหนดค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะเสียเท่ากันไม่ว่าจะถอนทรัพย์สินมากหรือน้อยก็ตาม
เมื่อคำนวณกำไรสุทธิแล้วจะได้ ดังนี้
- กำไรสุทธิ = กำไรเบื้องต้น – ค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมกัน
ทำกำไรได้ โดยไม่ขาดทุน
ในความเป็นจริง การทำกำไรในแต่ละครั้ง ถึงแม้จะน้อย แต่เราสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และทำได้โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องยาวนาน ด้วยบริการของเรา
เราสามารถลดค่าธรรมเนียมถอนได้ โดยการมีสินทรัพย์ไว้ทั้งสองตลาดอย่างเพียงพอ และทำการถอนเมื่อจำเป็นเท่านั้น
เราสามารถเพิ่มกำไรได้ด้วยการ เพิ่มชนิดของทรัพย์สิน ในตลาดคริปโทเคอเรนซี่นั้น มีทรัพย์สินที่เป็นเหรียญต่างๆ อยู่มากมาย และมีตลาดที่ให้บริการเทรดอยู่หลายร้อยแห่ง ให้เราเข้าไปสร้างกำไรจากอาร์บิทราจได้มากมายอีกด้วย
สุดท้ายนี้ เรามีคำถามว่า ถ้ามีหนทางที่ท่านสามารถทำกำไรได้ มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร หรือ มากกว่านำไปลงทุนทำธุรกิจ และโดยเฉพาะไม่มีทางขาดทุน ท่านจะเลือกทำกำไรแบบนี้หรือไม่
เขียนเหตุผลของท่านลงในกล่องความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ
2 comments