ตลาด cryptocurrency มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโอกาสในการทำ arbitrage ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการที่ง่ายๆ และใช้เครื่องมือเทรด ซื้อ-ขาย โดยอัตโนมัตินั้นทำได้อย่างไร

คริปโทเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ คืออะไร?

เป็นการค้าที่ทำกำไรโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาของ สินทรัพย์ทางการเงินที่เหมือนกัน ในตลาดที่แตกต่างกัน

ตัวอย่าง เช่น ราคาที่แตกต่างกันของเหรียญคริปโทเคอเรนซี่เดียวกัน ระหว่าง เว็บเทรดที่แตกต่างกัน

เราจะมาลองคำนวณการทำอาร์บิทราจกันครับ

คำนวณโอกาสในการทำกำไร

การทำกำไรด้วยอาร์บิทราจในทุกตลาดนั้น คำนวณจากราคาเสนอซื้อสูงสุด (highest bid prices) และราคาเสนอขายต่ำสุด (lowest ask prices) เมื่อราคาเสนอซื้อในตลาดที่หนึ่งมีราคาสูงกว่า ราคาเสนอขายในตลาดที่สอง เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเรียกว่า โอกาสในการทำอาร์บิทราจ

แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ซื้อ-ขาย จำเป็นจะต้องรู้จำนวน หรือปริมาณที่จะ ซื้อ-ขาย กันด้วย ว่ามีมากน้อยหรือไม่ และสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมการเทรด และการฝากถอนนั่นเอง

คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ดึงข้อมูลราคาเสนอซื้อ (Bid prices) และเสนอขาย (Ask prices) จากตลาด A และตลาด B เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคา ในรูปขั้นตอนที่ 1 อธิบายได้ดังนี้

  • ราคาเสนอซื้อของตลาด A คือแท่งสีเขียวบน (Bid prices A)
  • ราคาเสนอขายของตลาด A คือแท่งสีแดงบน (Ask prices A)
  • ราคาเสนอซื้อของตลาด B คือแท่งสีเขียวล่าง (Bid prices B)
  • ราคาเสนอขายของตลาด B คือแท่งสีแดงล่าง (Ask prices B)
คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

คำนวณหาโอกาส เมื่อราคาเสนอซื้อ ของตลาด A สูงกว่า ราคาเสนอขาย ของตลาด B หรือ ราคาเกิดการซ้อนทับกัน จากในรูปขั้นตอนที่ 2 ราคาที่ซ้อนทับกัน คือแท่งสีเหลือง

คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ทำการขายสินทรัพย์ ในตลาดที่มีราคาเสนอซื้อสูงกว่า ในรูปคือ ตลาด A ที่อยู่ด้านบน และในขณะเดียวกัน ก็ทำการซื้อสินทรัพย์ ในตลาดที่มีราคาเสนอขายต่ำกว่า ซึ่งในรูปคือ ตลาด B ที่อยู่ด้านล่าง

คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ทำการขาย และ ซื้อ สินทรัพย์ต่อเนื่องไป จนกว่าจำนวนของสินทรัพย์นั้นจะหมด และไม่สามารถทำกำไรได้แล้ว

คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อราคาปรับมาเท่ากันแล้ว และไม่สามารถทำกำไรได้แล้วให้หยุดทำการ ซื้อ-ขาย สินทรัพย์
ดังนั้น กำไรที่ได้รับสามารถคำนวณได้ดังนี้

  • กำไรเบื้องต้น = (ราคาขาย x ปริมาณการขาย) – (ราคาซื้อ x ปริมาณการซื้อ)

คำนวณค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียนั้น จะมีอยู่สองชนิดคือ ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย (Trade fee) และค่าธรรมเนียมในการ ฝาก-ถอน

ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย

ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดในรูปของ เปอร์เซ็นต์ และค่าธรรมเนียมการซื้อ และการขายจะเท่ากัน แต่บางตลาดสามารถกำหนดให้แตกต่างกันได้ เช่น 0.25% ดังนั้น เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ = ราคาซื้อ x ปริมาณการซื้อ x ค่าธรรมเนียม / 100
  • ค่าธรรมเนียมการ ขาย = ราคาขาย x ปริมาณการขาย x ค่าธรรมเนียม / 100

ค่าธรรมเนียมการ ฝาก – ถอน

ในบางตลาดจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝาก แต่จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ส่วนใหญ่จะกำหนดค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะเสียเท่ากันไม่ว่าจะถอนทรัพย์สินมากหรือน้อยก็ตาม

เมื่อคำนวณกำไรสุทธิแล้วจะได้ ดังนี้

  • กำไรสุทธิ = กำไรเบื้องต้น – ค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมกัน

ทำกำไรได้ โดยไม่ขาดทุน

ในความเป็นจริง การทำกำไรในแต่ละครั้ง ถึงแม้จะน้อย แต่เราสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และทำได้โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องยาวนาน ด้วยบริการของเรา

เราสามารถลดค่าธรรมเนียมถอนได้ โดยการมีสินทรัพย์ไว้ทั้งสองตลาดอย่างเพียงพอ และทำการถอนเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เราสามารถเพิ่มกำไรได้ด้วยการ เพิ่มชนิดของทรัพย์สิน ในตลาดคริปโทเคอเรนซี่นั้น มีทรัพย์สินที่เป็นเหรียญต่างๆ อยู่มากมาย และมีตลาดที่ให้บริการเทรดอยู่หลายร้อยแห่ง ให้เราเข้าไปสร้างกำไรจากอาร์บิทราจได้มากมายอีกด้วย

สุดท้ายนี้ เรามีคำถามว่า ถ้ามีหนทางที่ท่านสามารถทำกำไรได้ มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร หรือ มากกว่านำไปลงทุนทำธุรกิจ และโดยเฉพาะไม่มีทางขาดทุน ท่านจะเลือกทำกำไรแบบนี้หรือไม่

เขียนเหตุผลของท่านลงในกล่องความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published.